Механические торговые системы

Работа на валютном рынке Форекс – это крайне увлекательное и захватывающее занятие. Торгуя на рынке Форекс, Вы получаете возможность заработать большие деньги за короткий период времени. Многие трейдеры, которые зарабатывают торговлей валютой на рынке Forex, автоматизируют свою торговлю, поэтому все большую популярность набирает торговля с помощью механических торговых систем. Построение и использование в торговле механической торговой системы является очень важным моментом.

Механическая торговая система – это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов, анализирующая рыночную информацию о валютных курсах и операциях с ними. Другими словами, это торговые роботы, которые работают согласно заложенному в них алгоритму. Применение механической торговой системы дает возможность трейдеру исключить эмоции и необъективность при оценке рыночной ситуации, но она (система) должна соответствовать всем последним изменениям рынка, поэтому необходимо периодически пересматривать параметры механической торговой системы для поддержания ее в актуальном состоянии.

Различают два основных вида систем:
- торговые эксперты, которые только дают советы. Подобные советники анализируют информацию на рынке, используя те параметры, которые задал им разработчик, после чего рекомендуют трейдеру, какие валюты или ценные бумаги следует купить или продать, а решение трейдер принимает сам (например, индикаторы Форекс);
- программы, самостоятельно выполняющие операции с ценными бумагами (торговые роботы Форекс).

Механическая торговая система дает возможность вести круглосуточную торговлю на валютном рынке, в то время как ни один трейдер не сможет следить за ситуацией на рынке Форекс круглые сутки. Использование торговой системы дает возможность быстрого анализа большого количества информации; кроме того, механическая торговая система может в автоматическом режиме отслеживать десятки котировок валют, производить сложнейшие вычисления и принимать решения.

Но наряду с достоинствами, механическая торговая система имеет и свои недостатки: система использует только технический анализ. В соответствии с сигналом, она может открыть позицию на покупку в то время, когда в результате выхода тех или иных новостей появляются фундаментальные предпосылки к снижению стоимости валюты. Автоматическая торговая система не может принимать решения в нестандартных ситуациях, она только следует заложенной в ней логике, а в случае возникновения проблем не сможет ничего изменить (например, при потере интернет-связи торговая система не сможет даже позвонить брокеру и закрыть позицию). Также механическая торговая система не обладает интуицией, а ведь некоторые торговые стратегии базируются на интуиции или используют интуитивный подход.

На сегодняшний день имеется три основных типа торговых систем: следующие за трендом; системы, предназначенные для торговли при прорыве уровней сопротивления или поддержки; системы для использования в «коридоре цен».

Следующие за трендом – с помощью простого правила или нескольких правил (в качестве правил анализа направления могут использоваться трендовые индикаторы и фильтры тенденций) эти системы оценивают динамику рынка: движется ли он вверх, вниз или в сторону; тем самым они определяют направление тренда.

Системы, предназначенные для торговли при прорыве уровней сопротивления или поддержки – подают сигнал после смены тренда или после бокового тренда. Системы на основе прорыва менее всего компьютеризированы в силу сложности искусственного определения уровней и предполагают использование необъективного подхода.

С истемы для коридора цен – создается для того, чтобы получать прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цен. Такой вид систем более компьютеризирован в силу большей возможности задания математических формул и автоматизации условий подачи сигнала.

Многие профессиональные трейдеры имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы получать прибыль из торговли на рынке при любом действующем тренде. Чрезвычайно важно иметь подходящий тип системы для каждого состояния рынка, так как трендовые системы приводят к постоянным дерганьям при боковом тренде, а системы, основанные на пробое, имеют обыкновение допускать ошибки при коррекциях, что в обоих случаях приводит к заметной потере капитала и нервным перегрузкам.

Существуют также боковые тренды. Боковой тренд представляет собой один из наиболее сложных случаев для обработки торговыми системами – именно здесь встречается основное количество ложных сигналов, потому что вариантов коррекции существует очень много и работает правило неповторяемости фигуры коррекции, поэтому нельзя сказать с уверенностью, повторит ли следующий боковой тренд один из вариантов прошлого.

Все механические торговые системы разделяют по способу применения на следующие виды:
1. Компьютерные программы с автоматическим выставлением ордеров. Трейдер поддерживает работоспособность торговой системы, а именно: вовремя ее запускает, ведет визуальный контроль и анализ правильности работы механической торговой системы. В то же время, трейдер не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу механической торговой системы.
2. Компьютерные программы, которые, используя ценовые данные, определяют, по какой цене и в каких объемах следует покупать или продавать ценные бумаги. Задача трейдера состоит в том, чтобы поддерживать работоспособность торговой системы: своевременно запускать, вести визуальный контроль и анализ правильности работы механической торговой системы, передавать брокеру приказы, выдаваемые системой. В то же время, трейдер не влияет на принятие торгового решения, но может в любой момент остановить работу механической торговой системы.

Самыми перспективными сегодня считаются роботы, основанные на нейронных сетях (нейросетевая торговая система), или с элементами машинного обучения, искусственного интеллекта.

Применение механических торговых систем на FOREX обусловлено, прежде всего, наибольшей ликвидностью данного рынка, избавляющей от необходимости поиска контрагента для открытия позиции.

Далее: Торговая стратегия с пересечением двух скользящих средних